日経225先物トレードツール（フォーカス）

日経225先物　後場概況　2008年10月6日(月)

2008年10月6日(月) の日経平均先物12月限は大幅続落。
前場は大幅続落。　　【年初来安値更新】
3日の米金融安定化法案は可決されたが金融システム不安は依然根強いうえ、国内景気後退懸念など先行き不透明感が警戒されている。SGX先物で売り先行の流れを受け先物も売りが先行し前日比200円安の10,760円で取引を開始し年初来安値を更新後もじり安の展開。大口の買いが見られる場面もあったが10時頃には東証一部値下がり銘柄数が9割を超え全面安の状況。ハンセン指数も下落率2.8%を超えて寄り付く中、25日移動平均乖離率はマイナス11％を超える。後場は円高ドル安基調が加速しストップロスの売りから10,400円まで安値を付ける。終値は前日比510円安の10,450円、売買枚数185,679枚で日中取引を終了。日経225mini12月限は、前日比円535安の円、出来高562,010枚で取引を終了した。

＜後場の日経225先物＞　　【ドル安基調が継続しストップロス売りを加速】
後場の日経225先物12月限は前引けより20円高の10,610円で寄り付く。約300枚の大口売りが入り下げ幅を拡大し10,500円が見えてくる相場となった。円高ドル安基調が加速しストップロスの売りから10,400円まで安値を付けるが、その後若干値を戻して終了。

マーケットプロファイルの形状はダブル・ディストリビューション・デーとなった。モードは10,470円、バリューエリアは10,430−10,640円、ローテーションファクターはボトム−4・トップ−4売り優勢、ＴＰＯカウントは売り優勢となった。バリューアンダーの寄り付きからオープン・オークション展開、C時間帯にはネガティブサイドにIRブレイクが発生しF時間帯には下限ターゲット価格10,520円を達成した。

マーケットプロファイル

日経平均構成銘柄の値上がり銘柄数＝10、値下がり銘柄数＝215、主要株価指数の騰落率＝日経225先物（−4.65％）日経225現物（−4.25%）TOPIX先物（−4.78%）、TOPIX現物（−4.67%）、TOPIXCore30（−5.05%）

＜日経225先物　展望＞
3日下院で米国金融安定化法案が成立するが金融システム不安は拭えていない。
6日の経済指標はシカゴ連銀総裁講演（米）、ダラス連銀総裁講演（米）、8月鉱工業生産（英）、8月製造業生産指数（英）などが予定されている。

有事の際の資金の投資先とされているダウ公共株指数も200週線を下回っていることからそう簡単には上向きにならないだろう。

テクニカル的にはRSI（14D）26.63％、STC（SLOW）11.42％。
上値の目処として10月3日終値10,960円。10月6日高値10,680円。
下値の目途として25日ボリンジャー−3σ10,171円、先物心理的安値10,000円が意識されるであろう。

その他の経済指標発表予定および結果はこちら
マーケットカレンダー

【日経平均先物後場寄付】
10610(-350)
【シンガポール日経225先物12月】
始値：10825
高値：10825
安値：10570
現在値：10600(-375)
【日経平均後場寄付】
10549.95(-388.19)
【TOPIX後場寄付】
1005.19(-42.78)
【USD/JPYスポットレート】
103.97-00
【アジア市場概況】
＜上海総合指数＞
2213.080(-80.704)(11:30)
＜ハンセン指数＞
17152.07(-530.33)(11:29)

　6日前場の日経225先物は、続落での寄付きとなった後も、投げ売りなどに下げ幅を拡大する動きとなった。

＜前場の日経225先物＞
　前日のCMEは10920円と、大証終値から下落。これを受けた日経225先物は、週明けのドル円相場が円高推移となったことも嫌気され、10760円と大幅続落でのスタートとなった。
　その後、10790円まで戻す場面も見られたものの、戻りの勢いは弱く、前引けに掛けては更に下値を拡大する動きとなり、前週末引け値からは300円超、また寄り値からも200円を越す下げとなった。

　日経225先物9月限の前引けは前日大証大引けから370円安い10,590円、イブニングセッションからの出来高は80,066枚だった。また、日経225mini9月限の前引けは10,580円、イブニングセッションからの出来高は272,006枚で午前中の取引を終えた。

＜日経225先物　午後の展望＞
　大幅続落となった前場の日経225先物であるが、後場はこのまま下げ幅を拡大する動きとなるかどうかにまず注目したい。
　前場安値10570円を割り込む場面では心理的節目の10500円、更には2004年4月の10480円といったところがポイントとなりそうであるが、既に4年前の値位置ということもあり、あまり重要視されないケースも考えられる。狼狽売りなどに10000円の大台が視野に入ってくるといったケースも想定しておきたいところだ。
　一方、前場の下げ分を取り戻す動きとなれば、寄り値10760円、前場高値10790円超えから、3日終値10960円レベルまで戻してくるかどうかに注目したいところ。

業界初！日経225先物取引シミュレーションゲーム
第1回Net Indexダービー

【日経225先物12月前場】
始値：10760
高値：10790
安値：10570
終値: 10590(-370)
出来高：72102
【シンガポール日経225先物12月】
始値：10825
高値：10825
安値：10570
現在値:10590(-385)
【日経平均前引】
10544.33(-393.81)
【東証1部売買高】
1028.29百万株
【TOPIX前引】
1005.53(-42.44)
【USD/JPYスポットレート】
104.50-53

前場の概況はこちら
マーケットウォッチ

【シンガポール日経２２５先物12月】
現在値:10655(-320)
【日経平均先物現値】
10650(-310)
【USD/JPYスポットレート】
104.46-49
■日経２２５先物12月マーケットプロファイル■
＜ＩＲ＞
10660-10790
＜ターゲット＞
上限:10930
下限:10520

マーケットプロファイルの説明ページはこちら

【日経225先物12月寄付】
10760(-200)
【シンガポール日経225先物12月】
始値：10825
高値：10825
安値：10755
現在値：10740(-235)
【日経平均前場寄付】
10817.27(-120.87)
【TOPIX前場寄付】
1036.92(-11.05)
【USD/JPYスポットレート】
104.61-64

【シンガポール日経225先物12月　】
始値:10825(-150)

【サポート＆レジスタンス】（日経225先物中心限月）
7/20-23窓埋め 18150
窓（7/24-7/25)　　17900-17920
7/26-7/27埋め 　　17670
12/21-12/25窓埋 　14900
一目雲上限　　　　13560
200日移動平均線 　13401
100日移動平均線 　13175
90日移動平均線　　13076
一目雲下限　　　　13043
25日移動平均　　　12073
一目基準線　　　　12020
一目転換線　　　　11600
先物心理的上値　　11500
5日移動平均線　 11330
前日高値　　　　　11170
VA上限　　　　 　 11080
MODE　　　　　 　 11040
VA下限　　　　 　 11000
前日終値　　　　　10960
前日安値　　　 　10950
先物心理的下値 　10500

【シカゴ日経225先物】(＄）
清算値;10920(-140)(大証比-40)
【NYダウ】
10325.38(-157.47)
【ナスダック】
1947.39(-29.33)
【S&P500】
1099.23(-15.05)
【WTI 11月先物】
93.88(-0.09)

3日の米国株式市場は注目の金融安定化法案が下院で可決されるも材料出尽くし感から続落。シカゴ市場での日経225先物の清算値は大証大引けよりも40円安い10,920円だった。
今週は7日に8月8日に10月金融経済月報、9日に8月機械受注、10日に10月オプションSQが予定されている。各種経済指標で国内景気の見通しが下振れれば、日経平均は先週から下値を切り下げる動きも予想される。

＜3日の米国株式市場＞
3日の米国株式市場は続落。9月雇用統計では非農業者部門雇用者数が-15.9万人（予想-10.5万人）と発表される。雇用統計は事前予想よりも悪化するが、ダウは法案成立期待から高く寄付くとその後も上値を伸ばした。
午後になって米下院が金融安定化法案を可決するとダウは300ドルを超える上げ幅を記録するが、材料出尽くしの売りに押されて終盤にはマイナス圏に転落。主要株価指数の終値はNYダウが10,325.38（-157.47）。ナスダック総合指数は1,947.39（-29.33）。CME日経225物清算値は10,920円だった。

＜前場の日経225先物＞

先週の懸案事項となっていた金融安定化法案が下院で採決されたものの、米株市場の反応は結果的に下落となっている。
今週の主な国内イベントは機械受注やオプションSQとなるが、今年に入りSQ週は前週から弱含んだ推移になる傾向があるが、果たして今週はどうなるか。
本日前場の日経225先物、上値の目処は3日高値11,170円、5日線11,330円。一方下値の目処としてはCMEでの安値10,880円が意識される。

（経済指標の事前予測や発表結果はこちらから）
マーケットカレンダー