日経２２５先物取引用　システムトレードソフト

というお話をあなたは耳にしたことはないでしょうか？


統計的に確たる資料が存在する訳ではありませんが、
私がこれまでに、サポートさせて頂いた方々のお話や、様々な媒体から得た知識から、
このデータはまんざら間違いではないと感じております。


実際に私も、過去に2度、市場からの撤退を余儀なくされています。


それでは、なぜ個人投資家ばかりが市場撤退を余儀なくされるのでしょうか？


その理由は簡単です。


我々、個人投資家と機関投資家の違いを思い浮かべるとその答えは出てきます。


・ 情報収集能力の違い
・ 資金力の違い
・ 投資技術の違い


この３つが三大要素として挙げることが出来ます。


まず、情報収集能力ですが、
現在、インターネットの普及により個人でも情報は収集しやすくはなりましたが、
それでも機関投資家との差は歴然です。


あなた一人がネットや雑誌で情報を収集するよりも、何十人、何百人もの人的戦術を使い、
あらゆる手段で情報を入手する機関投資家に勝てる訳がありません。


次に資金力です。


私にはあなたの資金力は分かりませんが、機関投資家に勝る資金力を持つ、
個人投資家はごく限られた方になるのではないでしょうか？
一般の個人投資家では資金力でも勝負になりません。


それでは、最後に投資技術です。


これら、情報収集、資金力、投資技術の中で、
もしも我々個人投資家が機関投資家に対抗出来るとすれば、
この投資技術しかないのではないでしょうか？


これであれば、「スキル・経験」という、努力でカバー出来るからです。


逆に言えば、これ以外で機関投資家に勝るのは不可能に近いのです。


ですから、私はこれまで、自分自身がそうであったように
個人投資家が生き残る手段としてシステムトレードによる投資を唱えてきました。


システムトレードとは、売買についてすべて過去の数学的な統計分析から決定し、
機械的に取引する売買のトレード手法のことです。


米国では、既に多くの個人投資家がシステムトレードを実践しています。


その証拠として、最近、テレビや雑誌などで数々のシステムトレーダー達が
取上げられて来ています。


誰もが羨むような大きな利益を上げている方もいらっしゃいます。


よく、綺麗な夜景を一望出来る高級マンションに住んでいたり、
派手な高級車を乗り回す姿が紹介されていますよね？


それでは、これらの方たちは、一体どれほど素晴らしいトレードシステムを
使用しているのでしょうか？




実を言うと、それほど素晴らしいトレードシステムを使用している訳ではありません。


綿密に作り込まれたロジックであるとか、目新しい発想のロジックを組み込んであるとか、
そういう訳ではないのです。


むしろ、非常にシンプルなシステムを使用しています。


その方が最適化が行われていない分、息の長いシステムとなるのです。


最適化とは、カーブフィッティングとも呼ばれていて
検証結果が良くなるように売買ロジックを調整することです。


この最適化を行いすぎると、ただ単に過去に対して
都合の良いようにロジックを調整しているだけですので、
未来においては有効でない場合が多くなります。

実は、全く同じロジックのトレードシステムを使用したとしても、
勝ち組トレーダーと負け組トレーダーに分かれてしまうことを。


もちろん、使用するデータも同じです。


と、お話しするとあなたは
「そんなはずはない！そんな使う人によって結果が違うのだったら、
システムトレードとは言えないだろ！」
と、思うかもしれません。


しかし、残念なことにこれは、事実なのです。


私は、職業柄、システムトレードについてこれまでに多くの方々に
アドバイスや、意見交換を行ってきました。


そのやりとりの中で気が付いたことがあるのです。


システムトレードを実践しても勝てない人たちにはある共通した過ちがある。


と。


これに気が付かないと、いつまで経ってもマーケットを勝ち上がることは出来ません。


それどころか近い将来、間違いなくマーケットから去っていくことになります。


そうです。勝ち組の餌食になってしまうのです。


それでは、その勝てないトレーダーの共通した過ちとは一体何でしょう？